Реальный арбитраж крипты

Май 11, 2023 | Финансовые инструменты | Нет комментариев

В этой статей мы рассмотрим подробно вопрос арбитража криптовалюты. Объясним, что такое P2P-арбитраж, откуда образуется разница ценности активов, какие существуют подводные камни со стороны банков, налоговой и государства, из чего состоит рабочая связка и многое другое.

Интерес к криптовалютам в настоящее время достигает своего пика, поскольку все больше людей начинают признавать их потенциал в качестве альтернативных форм инвестирования и хранения сбережений. Криптовалютные биржи становятся все более популярными, что приводит к увеличению спроса на услуги арбитражных трейдеров.

Арбитраж криптовалют является стратегией торговли, которая использует разницу в ценах на криптовалюты на разных биржах. Он позволяет трейдерам купить криптовалюту на одной бирже и продать ее на другой, чтобы получить прибыль от разницы в цене. Стратегия работает на основе принципа покупки актива на бирже, где он дешевле, и продажи на бирже, где он дороже.

Арбитраж криптовалют может быть осуществлен как с помощью ручной торговли, так и с использованием торговых ботов. Ручная торговля требует опыта и экспертизы в области криптовалют и трейдинга, а также постоянного мониторинга цен на разных биржах. Торговые боты, с другой стороны, могут быстрее и более эффективно обрабатывать большие объемы данных и проводить торговые операции.

Чтобы быть успешным в арбитраже криптовалют, трейдер должен следить за различными факторами, включая текущие курсы валют, волатильность рынка и среднее время обработки транзакций на биржах. Трейдеры также должны быть осторожными и избегать мошеннических бирж, которые могут украсть их криптовалюту или деньги.

В статье мы не будем показывать готовые связки, как это делают многие для привлечения трафика, всё равно сейчас без понимания процесса они вряд ли вам помогут, но дадим полную схему по их поиску и торговле.

Как появился арбитраж криптовалют?

Арбитраж является одним из наиболее популярных подходов к торговле на рынке криптовалют. Но что такое арбитраж и как он возник в криптоиндустрии?

Арбитраж криптовалют появился вместе с появлением первых криптовалютных бирж в 2010-х годах. В то время криптовалюты были еще не очень популярны и не были предметом широкой спекулятивной торговли, как сегодня. Однако даже тогда на разных биржах цены на криптовалюты могли различаться, и некоторые трейдеры начали замечать возможность извлечения прибыли из этих различий.

Вначале арбитраж криптовалют был доступен только небольшому числу профессиональных трейдеров, которые имели доступ к нескольким криптовалютным биржам и специализированным инструментам для торговли криптовалютами. Однако с развитием технологий и увеличением числа криптовалютных бирж возможность арбитражной торговли стала доступной и обычным пользователям. Сегодня арбитраж криптовалют является популярным способом для трейдеров извлечения прибыли из различий в ценах на криптовалюты на разных биржах.

Предложение и спрос вещи непостоянные. Особенно, если вокруг реализуется много глобальных изменений, царит тяжелая макроэкономическая обстановка, повышают ставки, происходят сбои цепочек следования капитала, а авторитетные экономисты и исследовательские центры предрекают глубокую рецессию.

В такой ситуации рынки «штормит», и образуется разница в цене на активы. Те активы, которые «легко передвигаются» в таких условиях, и будут интересны людям, зарабатывающим на арбитраже.

Какой актив сейчас можно без проблем передать из любой страны мира, хоть, в Иран, хоть, в Венесуэлу, хоть, в Россию? Правильно, криптовалюту. Если раньше в условиях нестабильной экономической обстановки люди, «знающие выходы» делали капиталы на обмене валюты, то сейчас, от фиатной валюты идёт массовый отказ. Пользователи устали от огромных комиссий за SWIFT-переводы и ощущения постоянного волнения, потому что, пока твой перевод в пути, деньги не в безопасности. Меня поймут те, кто совершают большое количество переводов за рубеж.

С криптовалютой всё гораздо проще. Никаких вам проверок, справок, подтверждений доходов, нажал кнопку, подписал транзакцию — средства переведены.

Крупнейший американский банк Bank of America после крупного исследования крипторынка заявил, что 90% людей будут покупать крипту во время спада, а Boston Consulting Group вообще считает, что к 2030 году криптовалютами будет пользоваться более одного миллиарда людей.

Арбитраж существовал и до наступившего кризиса. Разница в цене активов образуется не только из-за экономической нестабильности, на неё влияет множество других параметров, о которых мы поговорим в статье. Этот вид заработка не был так популярен ввиду низкой осведомлённости населения о криптовалютах. Справедливости ради, даже сейчас большинство даже успешно торгующих арбитражников не являются экспертами в крипте. Кто-то начинает зарабатывать, даже толком не разобравшись, как выставлять ордера на Binance. Но мы не сторонники такого подхода, поэтому присаживайтесь поудобней, мы начинаем.

Что же такое арбитраж?

Арбитраж — это процесс покупки и продажи активов на различных рынках с целью извлечения выгоды из различий в ценах. В случае криптовалют, арбитраж означает покупку и продажу криптовалют на различных биржах, где цены на криптовалюты могут отличаться друг от друга.

Арбитраж крипты, траффика, услуг. Он окружает нас везде. И в финансовом мире, и в крипто, и в бизнесе, и даже в повседневной жизни.

Реальная история.

Репетиторское агентство, открытое моим знакомым во время ковидных ограничений, стало ярким примером арбитража услуг. Он заметил различие в ценах на репетиторские услуги по английскому языку с подготовкой к экзамену IELS между Кыргызстаном и Москвой. В то время как в Кыргызстане цена за один академический час составляла 500 рублей, в Москве цена была в несколько раз выше — не менее 1000 рублей.

Он использовал это различие в ценах, чтобы предложить услуги подготовки к экзамену IELS по цене, значительно ниже, чем в Москве, но выше, чем в Кыргызстане. Реклама для агентства не требовалась, так как клиенты были довольны услугами и распространяли информацию о них «сарафанным радио». Стало очевидно, что рынок предоставления репетиторских услуг не удовлетворял потребности клиентов по доступным ценам, а арбитраж услуг стал отличным способом удовлетворения этой потребности.

Агентство столкнулось с недостатком квалифицированных репетиторов, так как спрос на услуги был выше, чем предложение. Тем не менее, наличие большого количества клиентов показало, что предложение услуг подготовки к экзамену IELS по привлекательной цене было востребовано на рынке. Эта история показывает, что арбитраж может применяться не только в торговле криптовалютами, но и в других сферах услуг, и может быть эффективным способом для извлечения прибыли из различий в ценах на услуги на разных рынках.

Не так важна концовка этой истории, как её главная мысль — арбитраж — это не просто «купи дешевле, продай дороже», это — образ мышления, направленный на оценку ценности актива и спроса на него.

Арбитраж криптовалюты — это несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы в одно и то же время на разных биржах или на разных рынках одной и той же платформы. Простыми словами — это покупка актива на бирже, где на него спрос (соответственно и цена) ниже, а продажа там, где выше.

P2P-арбитраж крипты?

P2P-арбитраж криптовалют — это новый подход к арбитражной торговле. Он основан на использовании децентрализованных бирж, где покупатели и продавцы могут обмениваться криптовалютами напрямую, без участия посредников.

P2P (от англ. peer-to-peer, person-to-person — от человека к человеку, от равного к равному) — это денежные переводы от одного человека напрямую к другому.

P2P площадки — это места, где два человека соединяются между собой. Один из них хочет продать крипту за фиат, а другой — купить, и наоборот. Все как на обычных обменниках и биржах, но прелесть в том, что на обменниках вы — клиент. А вот на P2P площадке, вы становитесь тем самым обменником, к которому приходят клиенты. В чем прикол, спросите вы? Суть в том, что площадки построены таким образом, что можно создавать свои объявления на покупку/продажу. Создавая свои объявления, вы, соответственно, в праве выставлять свой курс и свои условия проведения сделки.

P2P-транзакции несут и определенные риски – ввиду отсутствия третьей стороны, выступающей посредником в сделке. Этот риск закрывается эскроу-сервисами. Это алгоритмы, которые позволяют заблокировать средства и перевести их только после того, как обе стороны выполнят условия сделки. P2P-транзакции нужно завершить в течение определенного срока: если любая из сторон не сможет выполнить условия сделки, криптовалюту или фиатные средства вернут обратно на кошелек.

Термины сферы P2P

Стакан P2P — таблица лимитных заявок на покупку и продажу конкретных криптовалют. Каждая заявка содержит цену и количество токенов на покупку и продажу.

Спред — разница курса между ценой покупки и ценой продажи.

Депозит — это капитал, которым вы перегоняете.

Объявление (ордер) — заявка на покупку или продажу криптовалюты. Также объявлениями называют уже опубликованные заявки, которые вы можете увидеть, если перейдете в раздел P2P-торговли.

Виды арбитража?

Существуют различные виды арбитража криптовалют, включая треугольный арбитраж, где трейдеры покупают и продадут три криптовалюты, используя несколько бирж, а также маржинальный арбитраж, где трейдеры используют заемные средства для увеличения своей прибыли.

Внутрибиржевой арбитраж возможен благодаря наличию на бирже нескольких рынков, а также ввиду того, что существуют менее доступные способы покупки криптовалюты,. Например, вы можете пополнить криптобиржу в рублях (если это возможно, Binance, например, запретил), купить на спотовом рынке USDT, а продать его через P2P по курсу, который, как правило, выше, чем на споте.

Межбиржевой арбитраж — это покупка крипты на одной бирже, на которой актив дешевле, и продажа на площадке, где актив торгуется дороже. Образуется эта разница из-за разной ликвидности торгов. На больших платформах много пользователей, торги идут активно, поэтому котировки всегда рыночные, а на мелких биржах ликвидность низкая, поэтому курсы на них могут отставать от рынка.

Международный арбитраж — это перепродажа активов между биржами разных стран. На международном рынке сейчас наиболее выгодно заниматься арбитражем из-за сложившейся в мире политической и экономической обстановки.

Например, вы можете покупать доллар в приложениях для инвестиций российских банков, отправлять с помощью Золотой короны или другого сервиса эти доллары в другую страну, там на них покупать USDT, перекидывать их обратно в РФ и продавать за рубли.

Структура арбитражной связки и алгоритм действий.

Арбитражная связка включает в себя несколько шагов. Сначала трейдер ищет различия в ценах на криптовалюты на разных биржах. Затем он покупает криптовалюту на бирже с более низкой ценой и продает ее на бирже с более высокой ценой. Алгоритм действий зависит от выбранного вида арбитража.

Итак, чтобы составить полноценную структуру простейшей связки, необходимо полностью понимать алгоритм, по которому вам придётся действовать (имею в виду — завести средства, купить крипту, перевести крипту и т.д.), а для того, чтобы считать эту связку в дальнейшем, следует понимать где и какие комиссии с вас возьмут.

Алгоритм действий в простейшей связке.

Только чётко понимая, что происходит с деньгами во время реализации связки, вы сможете находить возможности для арбитража. Например, возьмём этап «Купить К1 за К2» на Б1. В этом процессе заложена торговая комиссия биржи. Представьте, вы слышите, что условный Binance в честь Китайского Нового года отменил на неделю комисcию в парах BTC|USDT. Это сигнал, его стоит проверить, обсчитать связку и, если получается спред, то начать гонять депозит.

Международный арбитраж. Полный круг.

Международный арбитраж криптовалют позволяет трейдерам использовать различные валюты для арбитражной торговли. Например, трейдер может купить биткоин за доллары на одной бирже и продать его за евро на другой бирже. Этот процесс называется полным кругом и позволяет трейдерам извлекать прибыль из различий в ценах на разные валюты.

Связка считается полной и совершенной, если вы вернули деньги туда же, откуда взяли и таком же виде. Уточню, на ту же карту, в той же стране и в той же валюте. Давайте посмотрим как выглядит полноценная схема арбитражной связки со всеми элементами.

Теперь, имея полную картину, рассмотрим, какие субъекты задействованы в схеме.

• Банк отправитель. Список банков и действующих комиссий за SWIFT-переводы мы дадим в своём Telegram-канале.
• Биржа, на которой актив дешевле. Списки централизованных и децентрализованных бирж, которые, как правило, задействуются в связках, лежат здесь.
• Биржа, на которой актив дороже.
• Банк-получатель.
• Сервис для перевода фиатных денег между странами.

Стоит отметить, что в качестве примера приведена простейшая связка. Существуют цепочки из трёх-четырёх бирж + банков двух стран + несколько сторонних сервисов, по типу ADVcash.

Прибыль от связки, как вы уже могли догадаться считается по формуле:

Прибыль = (Цена продажи — Цена покупки) — Все сопутствующие комиссии.

Как реализовать связку?

С подобными финансовыми операциями вы можете справится и в одиночку. Существуют связки, для торговли которыми вам не придётся и вставать из-за компьютерного стола. Но лучше находить партнёров в других странах среди друзей или родственников. Так вы будете работать и развиваться быстрее.

Для осуществления полного круга вам понадобятся:

Карта иностранного банка. Открыть карту можно несколькими способами: при помощи специальных сервис, коих появилось очень много с 24 февраля; съездить за границу, открыть карту; попросить знакомых из необходимых стран. Кто-то находит людей, которые готовы давать свои карты в чатах Telegram, но я не советую вам прибегать к этому делу. У каждого человека при определённой сумме в руках заканчивается совесть, поэтому работайте с теми, кого вы знаете лично.

Карта российского банка. Думаю, с этим ни у кого проблем не возникнет.

Криптовалютный кошелёк. Как понять, какой кошелёк вам понадобится, как работают крипто переводы и как не ошибиться и не отправить деньги «в трубу» мы рассказывали тут.

Верифицированные аккаунты на биржах. Для вывода средств с биржи вам необходимо пройти процедуру верификации и KYC. Know your customer/client, знай своего клиента — обязательная проверка персональных данных клиента со стороны финансового института. В рамках процедуры используются документы, подтверждающие личность клиента, например, действующее удостоверение личности, водительские права и др.

Анализ рисков. Арбитраж — это законно?

Как и любая другая торговля, арбитраж криптовалют не лишен рисков. Например, изменение цен на криптовалюты, задержки в обработке транзакций и проблемы с безопасностью могут повлиять на прибыльность арбитражной торговли. Кроме того, не во всех странах арбитраж криптовалют является законным видом торговли, поэтому трейдерам следует знать законы своей страны и обращаться к профессиональным юристам при необходимости.

Базовый риск — это убыток, понесенный из-за того, что цена токена упала во время перевода с биржи на биржу. Это может быть связано с ограничениями в работе биржи, с зависанием транзакции в блокчейне, вашей личной медлительностью и другими факторами, влияющими на скорость проведения сделки. Нивелирование данного риска и есть работа крипто арбитражника. Она заключается в постоянном поиске. Поиске способов пополнения фиата, снятия, переводов за рубеж, постоянный мониторинг акций, санкций и вытекающих из них условий денежных переводов.

Вернёмся к 115 ФЗ. Это закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дело в том, что этот закон — это клеймо на вашей истории взаимоотношений с банковской системой. Но не все это понимают. В целом, блокировки снимаются. Насколько трудно и долго зависит от банка и от того, как вы будете обосновывать свой доход. Но они снимаются. Другой вопрос, что это клеймо останется с вами, и другие банки, продуктами которых вы захотите воспользоваться о нём тоже будут знать. Поэтому блокировать допускать просто нельзя. И это возможно.

Для банка важно понимать «экономическую целесообразность ваших действий» (цитата человека, входящего в руководство высшего звена одного из российских банков, с которым удалось пообщаться лично). Эту целесообразность вы можете показать с помощью документов, подтверждающих сколько вы на биржу средств завели и сколько вывели, и каким образом вы увеличили их количество. Тут вам помогут скриншоты с бирж, не стоит этого бояться, налоговая и банки уже давно знают о крипте и пусть и небольшими шагами, но всё же двигаются в сторону её регулирования. Поэтому даже скриншоты с бирж подойдёт в качестве доказательства.

Юридический риск вы можете закрыть знаниями законов и грамотным выстраиванием взаимоотношений с банком.

Выводы.

Арбитраж криптовалют является привлекательным способом для трейдеров, желающих извлечь прибыль из различий в ценах на криптовалюты на разных биржах. Существует несколько видов арбитража криптовалют, и реализация арбитражной связки требует доступа к нескольким криптовалютным биржам и средствам для покупки и продажи криптовалют. Однако трейдерам следует помнить о рисках, связанных с арбитражной торговлей, и о законах своей страны, чтобы избежать нежелательных последствий.

Итак, проанализировав рынок крипты, мы поняли, что на сегодняшний день арбитраж является одним из наиболее доходных способов заработка. Он позволяет зарабатывать даже на падающем рынке. Но стоит понимать, что в арбитраже речь не идёт о каком-то пассивном доходе, как при инвестициях. Арбитраж — это полноценная занятость, но занятость, которая приносит хороший доход.